26 dniowa średnia ruchoma

MACD (ruchoma średnia oscylacja zbieżności) MACD (ruchoma średnia oscylacja zbieżności). Wprowadzenie Opracowany przez Geralda Appela w późnych latach siedemdziesiątych oscylator ConvergenceDivergence (MACD) to jeden z najprostszych i najbardziej efektywnych wskaźników momentum. MACD zamienia dwa wskaźniki trendu, przesuwając średnie. do oscylatora pędu poprzez odjęcie dłuższej średniej ruchomej od krótszej średniej ruchomej. W rezultacie MACD oferuje najlepsze z obu światów: śledzenie trendów i dynamikę. MACD waha się powyżej i poniżej linii zerowej, ponieważ średnie ruchome zbiegają się, krzyżują i rozchodzą. Handlowcy mogą wyszukiwać skrzyżowania linii sygnałowej, crossovery linii środkowej i rozbieżności w celu generowania sygnałów. Ponieważ MACD jest nieograniczony, nie jest szczególnie przydatny do identyfikowania poziomów wykupienia i wyprzedania. Uwaga: MACD można wymawiać jako Mac-Dee lub M-A-C-D. Oto przykładowa tabela ze wskaźnikiem MACD w dolnym panelu: Obliczanie Linia MACD to 12-dniowa wykładnicza średnia ruchoma (EMA) pomniejszona o 26-dniową EMA. Dla średnich ruchomych stosowane są ceny zamknięcia. 9-dniowa EMA linii MACD jest wykreślana ze wskaźnikiem, który działa jako linia sygnałowa i identyfikuje zwoje. Histogram MACD reprezentuje różnicę między MACD a jego 9-dniową EMA, linią Signal. Histogram jest dodatni, gdy linia MACD znajduje się ponad linią sygnału i jest ujemna, gdy linia MACD znajduje się poniżej linii sygnału. Wartości 12, 26 i 9 są typowymi ustawieniami stosowanymi w MACD, jednak inne wartości można zastąpić w zależności od stylu handlu i celów. Interpretacja Jak sama nazwa wskazuje, MACD koncentruje się na zbieżności i rozbieżności dwóch średnich kroczących. Konwergencja występuje, gdy średnie ruchome zbliżają się do siebie. Dywergencja występuje, gdy średnie ruchome oddalają się od siebie. Krótsza średnia ruchoma (12 dni) jest szybsza i odpowiada za większość ruchów MACD. Dłuższa średnia krocząca (26 dni) jest wolniejsza i mniej reaktywna wobec zmian cen podstawowych papierów wartościowych. Linia MACD oscyluje powyżej i poniżej linii zerowej, która jest również znana jako linia środkowa. Te skrzyżowania sygnalizują, że 12-dniowa EMA przekroczyła 26-dniową EMA. Kierunek, oczywiście, zależy od kierunku ruchu średniej krzyża. Dodatni MACD wskazuje, że 12-dniowa EMA jest powyżej 26-dniowej EMA. Wartości dodatnie rosną, ponieważ krótsza wartość EMA odbiega od dłuższej wartości EMA. Oznacza to wzrost impetu. Wartości ujemne MACD wskazują, że 12-dniowa EMA jest poniżej 26-dniowej EMA. Ujemne wartości rosną, ponieważ krótsza wartość EMA dalej spada poniżej dłuższej wartości EMA. Oznacza to, że wzrasta siła w dół. W powyższym przykładzie żółty obszar pokazuje Linię MACD na ujemnym terytorium, ponieważ 12-dniowa transakcja EMA odbywa się poniżej 26-dniowej EMA. Początkowe przekroczenie nastąpiło pod koniec września (czarna strzałka), a MACD przesunął się dalej na terytorium ujemne, ponieważ 12-dniowa EMA oddzieliła się dalej od 26-dniowej EMA. Pomarańczowy obszar podświetla okres dodatnich wartości MACD, czyli gdy 12-dniowa EMA była powyżej 26-dniowej EMA. Zauważ, że linia MACD pozostała poniżej 1 w tym okresie (czerwona linia przerywana). Oznacza to, że odległość między 12-dniową EMA a 26-dniową EMA była mniejsza niż 1 punkt, co nie jest dużą różnicą. Przesunięcia linii sygnałowej Przesunięcia linii sygnałowej są najczęstszymi sygnałami MACD. Linia sygnału jest 9-dniowym EMA Linii MACD. Jako średnia krocząca wskaźnika, śledzi MACD i ułatwia dostrzeżenie zakrętów MACD. Przełomowe przejście ma miejsce, gdy MACD pojawia się i przekracza linię sygnału. Niedźwiedzi crossover występuje, gdy MACD zejdzie i przekroczy linię sygnału. Crossover może trwać kilka dni lub kilka tygodni, wszystko zależy od siły ruchu. Wymagana jest należyta staranność przed poleganiem na tych wspólnych sygnałach. Przejścia linii sygnałowej w skrajnych wartościach dodatnich lub ujemnych należy traktować z ostrożnością. Mimo że MACD nie ma górnych i dolnych limitów, czaty mogą oszacować historyczne ekstremum za pomocą prostej wizualnej oceny. Potrzeba silnego ruchu w zabezpieczeniach, aby pchnąć rozpęd do skrajności. Nawet jeśli ruch może być kontynuowany, impet prawdopodobnie zwolni, a to zwykle spowoduje przesunięcie linii sygnału na kończynach. Zmienność podstawowych zabezpieczeń może również zwiększyć liczbę zwrotów. Poniższy wykres przedstawia IBM z 12-dniowym EMA (zielony), 26-dniowym EMA (czerwony) i 12,26,9 MACD w oknie wskaźnika. W ciągu sześciu miesięcy nastąpiło osiem skrzyżowań linii sygnałowej: cztery w górę i cztery w dół. Było kilka dobrych sygnałów i złe sygnały. Żółty obszar wskazuje okres, w którym linia MACD przekroczyła 2, aby osiągnąć pozytywną skrajność. W kwietniu i maju były dwa słabe sygnały zwrotne dla linii sygnałowych, ale IBM nadal wykazywał wyższe trendy. Mimo że zwyżkowa dynamika zwolniła po gwałtownym wzroście, impet wzrostowy był nadal silniejszy niż w kwietniu i maju. Trzecie słabe połączenie linii sygnałowej w maju zaowocowało dobrym sygnałem. Crossover Centerline Crossovers są następnymi najpowszechniejszymi sygnałami MACD. Uparty crossover linii środkowej występuje, gdy linia MACD przesuwa się powyżej linii zerowej, aby uzyskać dodatnie. Dzieje się tak, gdy 12-dniowa EMA podstawowego instrumentu zabezpieczającego przenosi się ponad 26-dniową EMA. Niedźwiedzi crossover linii środkowej występuje, gdy MACD przesuwa się poniżej linii zerowej, aby obrócić wynik ujemny. Dzieje się tak, gdy 12-dniowa EMA przenosi się poniżej 26-dniowej EMA. Przejazdy linii środkowej mogą trwać kilka dni lub kilka miesięcy. Wszystko zależy od siły trendu. MACD pozostanie dodatni, o ile utrzyma się trend wzrostowy. MACD pozostanie ujemny, jeśli wystąpi trwały trend spadkowy. Następny wykres pokazuje Pulte Homes (PHM) z co najmniej czterema liniami dośrodkowymi w ciągu dziewięciu miesięcy. Uzyskane sygnały działały dobrze, ponieważ pojawiły się silne trendy z tymi crossoverami. Poniżej znajduje się wykres Cummins Inc (CMI) z siedmioma liniowymi crossoverami w ciągu pięciu miesięcy. W przeciwieństwie do Pulte Homes, sygnały te doprowadziłyby do licznych biczów, ponieważ silne tendencje nie pojawiły się po skrzyżowaniach. Następny wykres pokazuje 3M (MMM) z byczym crossoverem w środku pod koniec marca 2009 r. I niedźwiedzią linię środkową na początku lutego 2017 r. Sygnał ten trwał 10 miesięcy. Innymi słowy, 12-dniowa EMA była ponad 26-dniową EMA przez 10 miesięcy. To był jeden silny trend. Rozbieżności Rozbieżności powstają, gdy MACD odbiega od akcji cenowej podstawowego zabezpieczenia. Uboga dywergencja powstaje, gdy zabezpieczenie zapisuje niższy poziom niski, a MACD tworzy wyższy poziom niski. Niższy spadek bezpieczeństwa potwierdza bieżący trend spadkowy, ale wyższa wartość najniższa w MACD wykazuje mniejszy spadek. Pomimo mniejszej siły spadkowej, potencjał spadkowy wciąż przewyższa impet, o ile MACD pozostaje na ujemnym terytorium. Spowolnienie impetu w dół może czasem zapowiadać odwrócenie tendencji lub spory wzrost. Kolejny wykres przedstawia Google (GOOG) z byczą rozbieżnością w październiku i listopadzie 2008 r. Po pierwsze zauważmy, że używamy cen zamknięcia w celu identyfikacji rozbieżności. Średnie ruchome MACD039 są oparte na cenach zamknięcia i powinniśmy również rozważyć zamknięcie cen w zabezpieczeniach. Po drugie, zauważ, że były wyraźne spadki reakcji (doliny), ponieważ zarówno Google, jak i jego linia MACD podskoczyły w październiku i pod koniec listopada. Po trzecie, zauważ, że MACD utworzył się na niższym poziomie, ponieważ Google ukształtowało się na niższym poziomie w listopadzie. MACD pojawił się z byczą rozbieżnością z crossover linii sygnału na początku grudnia. Google potwierdziło odwrócenie z przełamaniem oporności. Niedźwiedzia dywergencja powstaje, gdy bezpieczeństwo zapisuje wyższą wartość, a linia MACD tworzy niższą wartość. Wyższy poziom bezpieczeństwa jest normalny dla trendu wzrostowego, ale niższy wzrost w MACD wykazuje mniejszy wzrost. Nawet jeśli impet wzrostowy może być mniejszy, impet wzrostowy nadal wyprzedza spekulację w dół, o ile wskaźnik MACD jest dodatni. Dążenie do rozpędu w górę może czasami zwiastować odwrócenie trendu lub znaczny spadek. Poniżej widzimy Gamestop (GME) z dużą borsuką dywergencją od sierpnia do października. Zapas okazał się wyższy powyżej 28, ale linia MACD spadła poniżej wcześniejszego poziomu i utworzyła niższą wysokość. Kolejne skrzyżowanie linii sygnałowej i przerwa wsparcia w MACD były niedźwiedzi. Na wykresie cen zauważ, jak złamane wsparcie zmieniło się w opór w odbiciu powrotnym w listopadzie (czerwona linia przerywana). Ten powrót zapewnił drugą szansę na sprzedaż lub sprzedaż krótką. Rozbieżności należy zachować ostrożnie. Niełasne rozbieżności są powszechne w silnym trendzie wzrostowym, podczas gdy bycze rozbieżności występują często w silnym trendzie spadkowym. Tak, dobrze to przeczytałeś. Uptrendy często zaczynają się od silnego postępu, który powoduje wzrost impetu (MACD). Mimo że trend wzrostowy trwa nadal, jego tempo jest wolniejsze, co powoduje, że MACD spada z najwyższych poziomów. Impuls wzrostowy może nie być tak silny, ale impet wzrostowy wciąż przekracza tempo spadkowe, o ile linia MACD jest powyżej zera. Przeciwieństwo pojawia się na początku silnego trendu spadkowego. Następny wykres przedstawia ETF SampP 500 (SPY) z czterema bessowymi rozbieżnościami od sierpnia do listopada 2009 r. Mimo mniejszej siły wzrostu, ETF był nadal wyższy, ponieważ trend wzrostowy był silny. Zwróć uwagę, jak SPY kontynuowała serię wyższych wzlotów i wyższych poziomów. Pamiętajcie, że impet wzrostowy jest silniejszy niż impet w dół, o ile jego MACD jest dodatni. Jej MACD (momentum) mogło być mniej pozytywne (mocne) w miarę rozszerzania się, ale nadal było w dużej mierze pozytywne. Wnioski Wskaźnik MACD jest szczególny, ponieważ łączy moment i trend w jednym wskaźniku. To wyjątkowe połączenie trendu i dynamiki można zastosować do wykresów dziennych, tygodniowych lub miesięcznych. Standardowym ustawieniem MACD jest różnica pomiędzy EMA z 12 i 26 okresów. Osoby poszukujące większej czułości mogą spróbować krótszej krótkoterminowej średniej kroczącej i dłuższej długoterminowej średniej kroczącej. MACD (5,35,5) jest bardziej czuły niż MACD (12,26,9) i może lepiej pasować do wykresów tygodniowych. Osoby planujące mniejszą wrażliwość mogą rozważyć wydłużenie średnich kroczących. Mniej czuły MACD będzie nadal oscylował powyżej zera, ale skrzyżowania linii środkowej i skrzyżowania linii sygnałowej będą rzadsze. MACD nie jest szczególnie dobry do identyfikowania poziomów wykupienia i wyprzedania. Mimo że możliwe jest zidentyfikowanie poziomów historycznie wykupionych lub wyprzedanych, MACD nie ma żadnych górnych ani dolnych granic, aby związać swój ruch. Podczas ostrych ruchów MACD może nadal przekraczać swoje historyczne skrajności. Na koniec pamiętaj, że linia MACD jest obliczana na podstawie faktycznej różnicy między dwiema ruchomymi wartościami. Oznacza to, że wartości MACD są zależne od ceny podstawowego zabezpieczenia. Wartości MACD dla 20 zapasów mogą wynosić od -1,5 do 1,5, podczas gdy wartości MACD dla 100 mogą mieścić się w zakresie od -10 do 10. Nie jest możliwe porównanie wartości MACD dla grupy papierów wartościowych o różnych cenach. Jeśli chcesz porównać odczyty pędu, powinieneś użyć Oscylatora Ceny Procentowej (PPO). zamiast MACD. Dodanie wskaźnika MACD do SharpCharts MACD można ustawić jako wskaźnik powyżej, poniżej lub za cennikiem ceny security039s. Umieszczenie MACD za działką cenową ułatwia porównywanie ruchów impulsu z ruchami cen. Po wybraniu wskaźnika z rozwijanego menu pojawia się domyślne ustawienie parametru: (12,26,9). Parametry te można dostosować w celu zwiększenia czułości lub zmniejszenia czułości. Histogram MACD pojawia się ze wskaźnikiem lub można go dodać jako osobny wskaźnik. Ustawienie linii sygnału na 1 (12,26,1) spowoduje usunięcie histogramu MACD i linii sygnałowej. Osobną linię sygnału, bez histogramu, można dodać, wybierając Exp Mov Avg z menu Advanced Options Overlays. Kliknij tutaj, aby zobaczyć na żywo wykres wskaźnika MACD. Używanie skanów MACD ze skanami StockCharts Oto kilka przykładowych skanów, które członkowie StockCharts mogą wykorzystać do skanowania różnych sygnałów MACD: MACD Bullish Signal Line Cross. Ten skan ujawnia akcje, które obracają się powyżej swojej 200-dniowej średniej kroczącej i mają zwyżkowy crossover linii sygnałowej w MACD. Zauważ również, że MACD musi mieć wartość ujemną, aby zapewnić, że ta poprawa nastąpi po wycofaniu. To skanowanie ma jedynie na celu wprowadzenie dalszych udoskonaleń. MACD Bearish Signal Line Cross. Ten skan ujawnia akcje, które są sprzedawane poniżej średniej ruchomej wynoszącej 200 dni i mają słabe połączenie linii sygnałowej w MACD. Zauważ także, że MACD musi być pozytywny, aby zapewnić, że ten spadek nastąpi po odbiciu. To skanowanie ma jedynie na celu wprowadzenie dalszych udoskonaleń. Dalsze badania: Od twórcy książka oferuje kompleksowe badanie dotyczące stosowania i interpretacji MACD. Analiza techniczna - Elektronarzędzia dla aktywnych inwestorów Średnia Geralda AppelMoving - proste i wykładnicze średnie ruchome - proste i wykładnicze Wprowadzenie Średnie ruchome wygładzają dane o cenach, tworząc trend następujący po wskaźniku. Nie przewidują one kierunku cen, ale raczej określają bieżący kierunek z opóźnieniem. Średnie opóźnienie ruchu, ponieważ są one oparte na cenach z przeszłości. Pomimo tego opóźnienia, średnie ruchy pomagają w płynnej akcji cenowej i odfiltrowują hałas. Stanowią one również elementy składowe wielu innych wskaźników technicznych i nakładek, takich jak Bollinger Bands. MACD i oscylator McClellana. Dwa najbardziej popularne typy średnich kroczących to średnia ruchoma (SMA) i wykładnicza średnia ruchoma (EMA). Te średnie ruchome można wykorzystać do określenia kierunku trendu lub określenia potencjalnych poziomów wsparcia i oporu. Tutaj znajduje się wykres zawierający zarówno SMA, jak i EMA: Prosta średnia ruchoma Prosta średnia ruchoma powstaje przez obliczenie średniej ceny papieru wartościowego na określoną liczbę okresów. Większość średnich kroczących opiera się na cenach zamknięcia. 5-dniowa prosta średnia krocząca to pięciodniowa suma cen zamknięcia podzielona przez pięć. Jak sama nazwa wskazuje, średnia ruchoma jest średnią, która się porusza. Stare dane są usuwane, gdy dostępne są nowe dane. Powoduje to, że średnia przemieszcza się wzdłuż skali czasu. Poniżej znajduje się przykład pięciodniowej średniej ruchomej ewoluującej w ciągu trzech dni. Pierwszy dzień średniej ruchomej obejmuje jedynie ostatnie pięć dni. Drugi dzień średniej ruchomej obniża pierwszy punkt danych (11) i dodaje nowy punkt danych (16). Trzeci dzień średniej ruchomej kontynuowany jest przez zrzucenie pierwszego punktu danych (12) i dodanie nowego punktu danych (17). W powyższym przykładzie ceny stopniowo rosną od 11 do 17 w sumie przez siedem dni. Zauważ, że średnia ruchoma również wzrasta z 13 do 15 w trzydniowym okresie obliczeniowym. Zauważ również, że każda średnia krocząca jest tuż poniżej ostatniej ceny. Na przykład średnia krocząca z pierwszego dnia wynosi 13, a ostatnia cena to 15 lat. Ceny poprzednich czterech dni były niższe, co spowodowało opóźnienie średniej ruchomej. Wykładnicza średnia ruchoma Wykładnicza średnia ruchoma zmniejsza opóźnienie, stosując większą wagę do ostatnich cen. Współczynnik zastosowany do najnowszej ceny zależy od liczby okresów w średniej ruchomej. Istnieją trzy kroki do obliczenia wykładniczej średniej kroczącej. Najpierw oblicz prostą średnią ruchomą. Wykładnicza średnia ruchoma (EMA) musi się gdzieś zacząć, aby w pierwszej kalkulacji użyć prostej średniej kroczącej jako EMA z poprzedniego okresu. Po drugie, oblicz mnożnik wagi. Po trzecie, oblicz wykładniczą średnią ruchomą. Poniższy wzór dotyczy 10-dniowego EMA. 10-okresowa wykładnicza średnia krocząca stosuje 18,13 wagi do najnowszej ceny. 10-okresowa EMA może być również nazywana 18,18 EMA. 20-okresowa EMA stosuje wagę 9,52 do ostatniej ceny (2 (201) 0,0952). Zwróć uwagę, że ważenie w krótszym okresie jest większe niż ważenie w dłuższym okresie czasu. W rzeczywistości waga zmniejsza się o połowę za każdym razem, gdy podwaja się średni okres kroczący. Jeśli chcesz nam konkretną wartość procentową dla EMA, możesz użyć tej formuły, aby przekonwertować ją na przedziały czasowe, a następnie wprowadzić tę wartość jako parametr EMA039: Poniżej znajduje się przykład 10-dniowej prostej średniej kroczącej z 10-dniowego arkusza kalkulacyjnego dzienna wykładnicza średnia krocząca dla Intela. Proste średnie ruchome są proste i nie wymagają wielu wyjaśnień. Średnia z 10 dni po prostu przesuwa się, gdy pojawiają się nowe ceny i spadają stare ceny. Wykładnicza średnia ruchowa rozpoczyna się od prostej wartości średniej ruchomej (22.22) w pierwszym obliczeniu. Po pierwszych obliczeniach przejmuje normalna formuła. Ponieważ EMA zaczyna się od prostej średniej kroczącej, jej prawdziwa wartość nie zostanie zrealizowana przed upływem 20 lub więcej okresów później. Innymi słowy, wartość arkusza kalkulacyjnego Excela może różnić się od wartości wykresu z powodu krótkiego okresu obserwacji. Ten arkusz kalkulacyjny cofa się tylko o 30 okresów, co oznacza, że ​​wpływ prostej średniej ruchomej miał 20 okresów na rozproszenie. StockCharts ma co najmniej 250-okresów (zwykle znacznie więcej) do swoich obliczeń, więc skutki prostej średniej ruchomej w pierwszym obliczeniu zostały w pełni rozproszone. Czynnik opóźnienia Im dłużej średnia ruchoma, tym więcej opóźnienia. 10-dniowa wykładnicza średnia krocząca będzie dość uważnie wiązać się z cenami i wkrótce nastąpi po zmianie cen. Krótkie średnie ruchome są jak łodzie motorowe - zwinne i szybkie do zmiany. Natomiast 100-dniowa średnia ruchoma zawiera wiele przeszłych danych, które spowalniają ją. Dłuższe średnie ruchome są jak cysterny oceaniczne - letargiczne i wolno się zmieniają. Aby zmienić kurs, trwająca 100 dni średnia ruchoma wymaga większego i dłuższego ruchu cenowego. Powyższy wykres przedstawia ETF SampP 500 z 10-dniową autoryzacją EMA podążającą za cenami i 100-dniowym szlifowaniem SMA. Nawet przy spadku z stycznia do lutego, 100-dniowa SMA odbyła kurs i nie została odrzucona. 50-dniowa SMA mieści się pomiędzy 10 a 100-dniową średnią kroczącą, jeśli chodzi o współczynnik opóźnienia. Proste i wykładnicze średnie ruchome Mimo że istnieją wyraźne różnice pomiędzy prostymi średnimi ruchomymi a wykładniczymi wartościami ruchomymi, jedno nie musi być lepsze od drugiego. Wykładnicze średnie kroczące mają mniejsze opóźnienie i dlatego są bardziej wrażliwe na ostatnie ceny - i ostatnie zmiany cen. Wykładnicze średnie ruchome obrócą się przed prostymi średnimi ruchomymi. Zwykłe średnie ruchome reprezentują rzeczywistą średnią cen w całym okresie. W związku z tym proste średnie ruchome mogą lepiej nadawać się do określania poziomów wsparcia lub oporu. Średnia preferencja ruchu zależy od celów, stylu analitycznego i horyzontu czasowego. Aby znaleźć najlepsze dopasowanie, osoby prowadzące wykresy powinny eksperymentować z obydwoma typami średnich kroczących oraz różnymi ramami czasowymi. Poniższy wykres pokazuje IBM z 50-dniowym SMA na czerwono i 50-dniowym EMA na zielono. Oba osiągnęły szczyt pod koniec stycznia, ale spadek EMA był ostrzejszy niż spadek SMA. EMA pojawiła się w połowie lutego, ale SMA była kontynuowana do końca marca. Zauważ, że SMA pojawił się ponad miesiąc po EMA. Długości i ramy czasowe Długość średniej ruchomej zależy od celów analitycznych. Krótkie średnie ruchome (5-20 okresów) najlepiej nadają się do krótkoterminowych trendów i obrotu. Osoby zainteresowane trendami średniookresowymi zdecydowałyby się na dłuższe średnie ruchome, które mogłyby przedłużyć okresy o 20-60. Inwestorzy długoterminowi będą preferować średnie kroczące o 100 lub więcej okresach. Niektóre ruchome średnie długości są bardziej popularne niż inne. 200-dniowa średnia krocząca jest prawdopodobnie najbardziej popularna. Ze względu na jego długość jest to wyraźnie długoterminowa średnia ruchoma. Następnie 50-dniowa średnia krocząca jest dość popularna ze względu na średnioterminowy trend. Wiele osób używających statystyk ruchomych 50-dniowych i 200-dniowych. Krótkoterminowa, 10-dniowa średnia ruchoma była dość popularna w przeszłości, ponieważ łatwo ją obliczyć. Jeden po prostu dodał cyfry i przeniósł kropkę dziesiętną. Identyfikacja trendów Te same sygnały mogą być generowane za pomocą prostych lub wykładniczych średnich kroczących. Jak wspomniano powyżej, preferencje zależą od każdej osoby. Poniższe przykłady wykorzystują zarówno proste, jak i wykładnicze średnie kroczące. Termin średnia ruchoma dotyczy zarówno prostych, jak i wykładniczych średnich kroczących. Kierunek średniej ruchomej przekazuje ważne informacje o cenach. Rosnąca średnia ruchoma pokazuje, że ceny generalnie rosną. Spadek średniej ruchomej wskazuje, że średnie ceny spadają. Rosnąca długoterminowa średnia ruchoma odzwierciedla długoterminowy trend wzrostowy. Spadająca długoterminowa średnia ruchoma odzwierciedla długoterminowy trend zniżkowy. Powyższy wykres pokazuje 3M (MMM) z 150-dniową wykładniczą średnią kroczącą. Ten przykład pokazuje, jak dobrze przenoszą się średnie, gdy trend jest silny. 150-dniowa EMA została odrzucona w listopadzie 2007 r. I ponownie w styczniu 2008 r. Zwróć uwagę, że zmiana kierunku w kierunku tej średniej ruchomej zajęła 15 minut. Te opóźniające się wskaźniki identyfikują odwrócenie tendencji w momencie ich wystąpienia (w najlepszym przypadku) lub po ich wystąpieniu (w najgorszym). MMM kontynuował spadki do marca 2009 r., A następnie wzrósł o 40-50. Zauważ, że 150-dniowa EMA pojawiła się dopiero po tym wzroście. Jednak kiedy to nastąpiło, MMM kontynuował wzrost przez następne 12 miesięcy. Średnie kroczące doskonale sprawdzają się w silnych trendach. Podwójne zwrotnice Dwie ruchome wartości średnie mogą być używane razem do generowania sygnałów zwrotnych. W analizie technicznej rynków finansowych. John Murphy nazywa to metodą podwójnego crossovera. Podwójne zwrotnice obejmują jedną względnie krótką średnią kroczącą i jedną względnie długą średnią kroczącą. Podobnie jak w przypadku wszystkich średnich ruchomych, ogólna długość średniej ruchomej określa ramy czasowe systemu. System wykorzystujący 5-dniową EMA i 35-dniową EMA zostanie uznany za krótkoterminową. System wykorzystujący 50-dniową SMA i 200-dniową SMA byłby uważany za średnioterminowy, a może nawet długoterminowy. Uparty crossover występuje, gdy krótsza średnia krocząca przekracza dłuższą średnią ruchomą. Jest to również znane jako złoty krzyż. Niedźwiedzia zwrotnica występuje wtedy, gdy krótsza średnia ruchowa przekracza średnią ruchomą. Jest to tzw. Martwy krzyż. Średnie ruchy zwrotne wytwarzają stosunkowo późne sygnały. W końcu system wykorzystuje dwa opóźniające wskaźniki. Im dłuższe okresy średniej ruchomej, tym większe opóźnienie sygnałów. Sygnały te działają świetnie, gdy pojawia się dobry trend. Jednakże, ruchomy przeciętny system crossover będzie wytwarzał wiele whipsaws w przypadku braku silnego trendu. Istnieje również metoda potrójnego crossover, która obejmuje trzy średnie ruchome. Ponownie, sygnał jest generowany, gdy najkrótsza średnia ruchowa przekracza dwie dłuższe ruchome. Prosty potrójny system crossover może obejmować 5-dniowe, 10-dniowe i 20-dniowe średnie ruchome. Powyższy wykres pokazuje Home Depot (HD) z 10-dniową EMA (zielona linia przerywana) i 50-dniową EMA (czerwona linia). Czarna linia to codzienne zamknięcie. Korzystanie z ruchomej średniej crossover spowodowałoby trzy whippaws przed złapaniem dobrego handlu. 10-dniowa EMA zerwała poniżej 50-dniowej EMA pod koniec października (1), ale nie trwało to długo, ponieważ 10-dniowy ruch powrócił powyżej w połowie listopada (2). Krzyż ten trwał dłużej, ale następny niedoszły zwrot w styczniu (3) nastąpił pod koniec listopada, w wyniku czego nastąpiła kolejna bicz. Ten niedźwiedzi krzyż nie trwał długo, ponieważ 10-dniowa EMA wycofała się ponad 50 dni kilka dni później (4). Po trzech złych sygnałach, czwarty sygnał zapowiadał mocny ruch, gdy kurs przeszedł powyżej 20. Są tu dwa dania na wynos. Po pierwsze, crossovers są podatne na whipsaw. Filtr cenowy lub czasowy może być zastosowany w celu zapobiegania biczom. Handlowcy mogą wymagać przejścia na 3 dni przed podjęciem działań lub wymagają, aby 10-dniowa EMA przesunęła się ponad 50-dniową EMA o określoną kwotę przed podjęciem działań. Po drugie, MACD może służyć do identyfikacji i kwantyfikacji tych zwrotnic. MACD (10,50,1) pokaże linię przedstawiającą różnicę między dwiema wykładniczymi ruchomymi wartościami średnimi. MACD zmienia się w pozytywny podczas złotego krzyża i ujemny podczas martwego krzyża. Oscylator cen procentowych (PPO) może być używany w taki sam sposób, aby pokazać różnice procentowe. Zwróć uwagę, że MACD i PPO są oparte na wykładniczych średnich kroczących i nie są zgodne z prostymi średnimi ruchomymi. Ten wykres pokazuje Oracle (ORCL) z 50-dniową EMA, 200-dniową EMA i MACD (50 200,1). Były cztery średniej ruchomej crossover w ciągu 2 12 lat. Pierwsze trzy spowodowały baty lub złe transakcje. Trwały trend rozpoczął się od czwartego crossovera, gdy ORCL awansował do połowy lat 20-tych. Po raz kolejny, średnie ruchome crossovery działają świetnie, gdy trend jest silny, ale generują straty przy braku tendencji. Współbieżności cen Średnie ruchome mogą być również wykorzystywane do generowania sygnałów za pomocą prostych zwrotów cenowych. Pozytywny sygnał generowany jest, gdy ceny przekraczają średnią ruchomą. Niedźwiecki sygnał generowany jest, gdy ceny spadają poniżej średniej ruchomej. Rozgraniczenia cen można łączyć w celu handlu w ramach większego trendu. Dłuższa średnia ruchoma ustawia ton dla większego trendu, a krótsza średnia ruchowa jest używana do generowania sygnałów. Można spodziewać się byczych krzyżyk cenowych tylko wtedy, gdy ceny są już powyżej dłuższej średniej ruchomej. Byłoby to zgodne z większym trendem. Na przykład, jeśli cena jest powyżej średniej ruchomej wynoszącej 200 dni, kartownicy będą koncentrować się tylko na sygnałach, gdy cena wzrośnie powyżej 50-dniowej średniej kroczącej. Oczywiście, ruch poniżej 50-dniowej średniej ruchomej poprzedzałby taki sygnał, ale takie niedźwiedzie krzyże byłyby ignorowane, ponieważ większy trend jest wyższy. Niedźwiecki krzyż sugerowałby jedynie wycofanie się z większego trendu wzrostowego. Przesunięcie powyżej 50-dniowej średniej kroczącej oznaczałoby wzrost cen i kontynuację większego trendu wzrostowego. Następny wykres pokazuje Emerson Electric (EMR) z 50-dniową EMA i 200-dniową EMA. Akcje przesunęły się powyżej i utrzymywały ponad 200-dniową średnią ruchomą w sierpniu. Spadki spadły poniżej 50-dniowej EMA na początku listopada i ponownie na początku lutego. Ceny szybko wróciły powyżej 50-dniowej EMA, aby zapewnić sygnały zwyżkujące (zielone strzałki) w harmonii z większym trendem wzrostowym. MACD (1,50,1) jest pokazane w oknie wskaźnika, aby potwierdzić krzyże cen powyżej lub poniżej 50-dniowej EMA. Jednodniowy EMA jest równy cenie zamknięcia. MACD (1,50,1) jest dodatni, gdy zamknięcie jest powyżej 50-dniowej EMA i jest ujemne, gdy zamknięcie jest poniżej 50-dniowej EMA. Wsparcie i opór Średnie ruchome mogą również działać jako wsparcie w trendzie wzrostowym i oporze w okresie spadkowym. Krótkoterminowy trend wzrostowy może znaleźć wsparcie w pobliżu 20-dniowej prostej średniej kroczącej, która jest również używana w pasmach Bollinger. Długoterminowy trend wzrostowy może znaleźć wsparcie w pobliżu 200-dniowej prostej średniej kroczącej, która jest najpopularniejszą długoterminową średnią kroczącą. Jeśli tak, 200-dniowa średnia krocząca może zaoferować wsparcie lub opór tylko dlatego, że jest tak szeroko stosowana. To prawie jak samospełniające się proroctwo. Powyższy wykres pokazuje NY Composite z 200-dniową prostą średnią kroczącą od połowy 2004 r. Do końca 2008 r. 200-dniowe wsparcie zapewniało wiele razy w trakcie zaliczki. Po odwróceniu trendu z dwupiętrową przerwą na wsparcie, 200-dniowa średnia ruchoma działała jako opór około 9500. Nie oczekuj dokładnego poziomu wsparcia i oporu ze średnich kroczących, zwłaszcza dłuższych średnich kroczących. Rynki są napędzane emocjami, co sprawia, że ​​są podatne na przeinaczenia. Zamiast dokładnych poziomów, średnie ruchome mogą służyć do identyfikacji stref wsparcia lub oporu. Wnioski Zalety stosowania średnich kroczących należy porównać z wadami. Średnie kroczące to następujące po trendach lub opóźnione wskaźniki, które zawsze będą o krok za sobą. Niekoniecznie jest to jednak złe. W końcu trend jest twoim przyjacielem i najlepiej jest handlować w kierunku tego trendu. Średnie ruchome zapewniają, że inwestor jest zgodny z obecnym trendem. Mimo że trend jest Twoim przyjacielem, papiery wartościowe poświęcają dużo czasu na zakresy transakcji, co sprawia, że ​​średnie ruchome są nieefektywne. Będąc w trendzie, średnie ruchy będą Cię utrzymywać, ale także dawać późne sygnały. Don039t spodziewać się sprzedaży na górze i kupić na dole za pomocą średnich ruchomych. Podobnie jak w przypadku większości narzędzi analizy technicznej, średnich kroczących nie należy używać samodzielnie, lecz w połączeniu z innymi uzupełniającymi się narzędziami. Za pomocą ruchomych średnich można określić ogólny trend, a następnie użyć RSI do określenia poziomu wykupienia lub wyprzedania. Dodawanie średnich kroczących do wykresów StockCharts Średnie kroczące są dostępne jako nakładka ceny na stole warsztatowym SharpCharts. Korzystając z menu rozwijanego Nakładki, użytkownicy mogą wybrać prostą średnią ruchomą lub wykładniczą średnią kroczącą. Pierwszy parametr służy do ustawiania liczby okresów. Opcjonalny parametr można dodać, aby określić, które pole cenowe powinno być użyte w obliczeniach - O dla otwartego, H dla wysokiego, L dla niskiego i C dla zamknięcia. Przecinek służy do rozdzielania parametrów. Kolejny opcjonalny parametr można dodać, aby przesunąć średnie ruchome w lewo (w przeszłości) lub w prawo (w przyszłości). Liczba ujemna (-10) przesunęłaby średnią ruchomą na lewe 10 okresów. Dodatnia liczba (10) przesunęłaby średnią ruchomą do właściwych 10 okresów. Wielokrotne średnie ruchome mogą zostać nałożone na wykres cenowy, po prostu dodając kolejną linię nakładki do stołu warsztatowego. Członkowie StockCharts mogą zmieniać kolory i styl, aby rozróżnić wiele średnich kroczących. Po wybraniu wskaźnika otwórz Opcje zaawansowane, klikając mały zielony trójkąt. Opcje zaawansowane mogą również służyć do dodawania ruchomej średniej nakładki do innych wskaźników technicznych, takich jak RSI, CCI i Volume. Kliknij tutaj, aby zobaczyć wykres na żywo z kilkoma różnymi średnimi ruchomymi. Używanie średnich kroczących za pomocą wykresów StockCharts Oto kilka przykładowych skanów, które członkowie StockCharts mogą wykorzystać do skanowania w różnych średnich ruchomych sytuacjach: Przeciążający ruchomy średni krzyż: te skany szukają zapasów z rosnącą 150-dniową prostą średnią kroczącą i wzrostem o 5 - dzień EMA i 35-dniowa EMA. 150-dniowa średnia krocząca rośnie tak długo, jak długo utrzymuje się powyżej poziomu sprzed pięciu dni. Przeciążenie występuje, gdy 5-dniowa EMA przenosi się powyżej 35-dniowej EMA na ponad średnią głośność. Niedźwiedzia średnia ruchoma: te skany szukają zapasów o spadającej 150-dniowej prostej średniej kroczącej i niedźwiedzim krzyżu 5-dniowej EMA i 35-dniowej EMA. 150-dniowa średnia krocząca spada tak długo, jak utrzymuje się poniżej poziomu sprzed pięciu dni. Niedźwiedzia krzyż występuje, gdy 5-dniowa EMA przenosi się poniżej 35-dniowej EMA na ponad przeciętną objętość. Dalsze badania Książka Johna Murphy'ego39 zawiera rozdział poświęcony ruchomym średnim i ich różnym zastosowaniom. Murphy opisuje zalety i wady średnich kroczących. Ponadto Murphy pokazuje, jak średnie ruchome współdziałają z zespołami Bollinger Bands i systemami handlu opartymi na kanałach. Analiza techniczna rynków finansowych John MurphyMoving Average Indicator Średnia krocząca zapewnia obiektywną miarę kierunku trendu poprzez wygładzenie danych cenowych. Zwykle obliczana za pomocą cen zamknięcia średnia ruchoma może być również używana z medianą. typowy. ważone zamknięcie. oraz wysokie, niskie lub otwarte ceny, a także inne wskaźniki. Mniejsze średnie kroczące są bardziej czułe i identyfikują nowe trendy wcześniej, ale dają też więcej fałszywych alarmów. Dłuższe średnie kroczące są bardziej wiarygodne, ale mniej responsywne, a jedynie podnoszą duże trendy. Użyj średniej ruchomej, która stanowi połowę długości śledzonego cyklu. Jeśli długość cyklu od szczytu do szczytu wynosi około 30 dni, odpowiednia jest 15-dniowa średnia ruchoma. Jeśli jest to 20 dni, odpowiednia jest 10-dniowa średnia krocząca. Niektórzy handlowcy będą jednak używać 14 i 9-dniowych średnich kroczących dla powyższych cykli w nadziei, że wygenerują sygnały nieznacznie wyprzedzające rynek. Inni faworyzują liczby Fibonacciego 5, 8, 13 i 21. Od 100 do 200 dni (od 20 do 40 tygodni) średnie ruchome są popularne dla dłuższych cykli Od 20 do 65 dni (od 4 do 13 tygodnia) średnie ruchome są przydatne w cyklach pośrednich i 5 do 20 dni w krótkich cyklach. Najprostszy system średniej ruchomej generuje sygnały, gdy cena przekracza średnią kroczącą: Idź długo, gdy cena wzrośnie powyżej średniej ruchomej od dołu. Podejdź krótko, gdy cena spadnie poniżej średniej ruchomej z góry. System jest podatny na uderzenia piłką na różnych rynkach, a przecinają się one w poprzek średniej kroczącej, generując dużą liczbę fałszywych sygnałów. Z tego powodu, średnie ruchome systemy zwykle używają filtrów do redukcji biczów. Bardziej zaawansowane systemy wykorzystują więcej niż jedną średnią ruchomą. Dwie średnie kroczące używają szybszej średniej kroczącej jako substytutu ceny zamknięcia. Trzy średnie kroczące wykorzystują trzecią średnią ruchomą, aby określić, kiedy cena sięga. Wielokrotne średnie ruchome wykorzystują serię sześciu szybkich średnich ruchomych i sześciu średnich ruchomych, aby się nawzajem potwierdzić. Przesunięte średnie kroczące są użyteczne dla celów trendów, zmniejszając liczbę biczów. Kanały Keltnera wykorzystują pasma wykreślone w wielokrotności średniego rzeczywistego zakresu, aby filtrować średnie ruchy zwrotne. Popularny wskaźnik MACD (Moving Average Convergence Divergence) jest odmianą dwóch średnich ruchomych, wykreślanych jako oscylator, który odejmuje średnią ruchomą od średniej szybkiej. Istnieje kilka różnych typów ruchomych średnich, z których każda ma swoje własne cechy szczególne. Proste średnie ruchome są najłatwiejsze do skonstruowania, ale także najbardziej podatne na zniekształcenia. Ważone średnie kroczące są trudne do skonstruowania, ale niezawodne. Wykładnicze średnie ruchome osiągają korzyści z ważenia w połączeniu z łatwością konstrukcji. Średnie kroczące Wilder są wykorzystywane głównie w wskaźnikach opracowanych przez J. Wellesa Wildera. Zasadniczo ta sama formuła, co wykładnicze średnie kroczące, używa różnych współczynników korygujących, dla których użytkownicy muszą się liczyć. Panel wskaźników pokazuje, jak skonfigurować średnie ruchome. Ustawieniem domyślnym jest wykładnicza średnia krocząca z 21 dni.