Nowe systemy i metody handlu, wydanie 4 (Wiley Trading) Uzyskaj bestsellerowy przewodnik po systemach transakcyjnych, zaktualizowany na miarę XXI wieku. Przez ponad dwie dekady handlowcy futures zwracali się do klasycznych systemów i metod handlu w celu uzyskania pełnych informacji na temat najnowszych, najbardziej udanych wskaźników. Więcej Uzyskaj bestsellerowy przewodnik po systemach transakcyjnych, zaktualizowany na miarę XXI wieku. Przez ponad dwie dekady handlowcy futures zwracali się do klasycznych systemów i metod handlu, aby uzyskać pełne informacje na temat najnowszych, najbardziej udanych wskaźników, programów, algorytmów i systemów. Perry Kaufman, wiodący ekspert w dziedzinie futures, cieszący się ogromnym szacunkiem ze względu na wieloletnie doświadczenie w dziedzinie badań i handlu, gruntownie zaktualizował ten bestsellerowy przewodnik, dodając więcej systemów, więcej metod i obszerną analizę ryzyka, aby zachować najbardziej kompleksową i instruktażową książkę na temat systemów transakcyjnych. . Jego szczegółowy, ręczny podręcznik oferuje kompletną analizę, przy użyciu systematycznego podejścia z dogłębnymi objaśnieniami każdej techniki. Ta edycja zawiera również płytę CD-ROM zawierającą program TradeStation EasyLanguage, arkusze kalkulacyjne Excel i programy Fortran, które pojawiają się w książce. Uwaga: CD-ROMDVD i inne dodatkowe materiały nie są częścią pliku eBook. Uzyskaj kopię Recenzje znajomych Aby zobaczyć, co Twoi przyjaciele pomyśleli o tej książce, zarejestruj się. Recenzje społeczności Nick ocenił, że to było niesamowite około 4 lata temu Wielka książka na temat testowania systemu i projektowania systemu. Rozdział 21: Testowanie systemu - Oczekiwania są istotną częścią rozwoju systemu. Zmuszają cię do wcześniejszego zdefiniowania planu, który może osiągnąć określone cele. - Zalety systemu byłyby wątpliwe, gdyby trend był coul. Przeczytaj całą opinię Keith Lansford oceniał, że podobało się to ponad 3 lata temu Suchy, suchy, suchy. mnóstwo informacji, ale Kirkpatrick, Pring, Edwards i Magee znacznie lepiej pokrywają analizę techniczną z odpowiednimi książkami. Ale to dostaje trzy gwiazdki, ponieważ jest to dobre odniesienie, ponieważ ma mnóstwo równań, liczb i programu TradeStation Exxcel. Przeczytaj całą recenzję Tadas Talaikis ocenił, że to było niesamowite ponad rok temu Jeśli nie znasz się na matematyce, ta książka jest bardzo dobrym punktem wyjścia, wiele klasycznych koncepcji przedstawionych w bardzo prosty sposób. Nie znajdziesz faktycznie działających systemów (wiele z nich już dawno nie żyje), ale dla mnie było to dobre źródło dalszych pomysłów. Ive program. Przeczytaj całą opinię Bernd ocenił, że naprawdę lubi to prawie 5 lat temu Bardzo gruba objętość, skarbnica systemów transakcyjnych, metod, wspierających matematykę i koncepcje, a jednocześnie bardzo czytelna dla zmotywowanego tradera. Można go czytać niesekwencyjnie i posiłkiem, bez utraty kontekstu. Używam go często jako odniesienie, lub dla occasi. Przeczytaj całą opinię Matt ocenił, że to było niesamowite ponad 8 lat temu Holy crap to dużo matematyki Jeśli jesteś programistą i badasz zautomatyzowane systemy transakcyjne, ta książka zagłębia się w tłumaczenie twierdzeń statystycznych na algorytmy komputerowe. Ed Ball uznał, że to naprawdę spodoba się ponad 3 lata temu. Czułem, że potrzebuję kursu matematyki w college'u, żeby odświeżyć się przed przeczytaniem tego. Ale wiele dobrych systemów, lewą jest znalezienie systemu, który działa na dzisiejszym rynku. Gabriel Becerril Parreo ocenił to jako niesamowite nowe systemy i metody handlu, 4. wydanie PERRY J. KAUFMAN jest wiodącym ekspertem w zakresie systemów transakcyjnych. Znany ze swoich matematycznych umiejętności i wglądu, Kaufman opracował znaczące teorie w zakresie prognozowania cen i alokacji portfela. Jako konsultant wielu dużych firm inwestycyjnych i jako dyrektor udanych funduszy inwestycyjnych aktywnie uczestniczył w praktycznej analizie potrzebnej do wspierania międzynarodowego zarządzania inwestycjami. Kaufman jest autorem krótkiego kursu technicznego (Wiley) oraz ośmiu innych książek. Opublikował wiele artykułów w magazynie "Technical Analysis of Stocks", "Futures Industry" i "Futures". Pan Kaufman uczył statystyki i handlu w szkołach wyższych wyższych uczelni. Przez lata prezentował swoje pomysły na profesjonalnych seminariach. Pan Kaufman można znaleźć na pjkperrykaufman. UCZY SIĘ UMIEJĘTNOŚCI WAŻNE DO OCHRONY FINANSOWEJ. Kaufman daje czytelnikom szybki start jako trader, oferuje wskazówki na temat korzystania z najpopularniejszych narzędzi handlowych, w przeciwieństwie do innych książek dostępnych na rynku w przystępnej cenie. UNIKALNE PODEJŚCIE DO AUTORA. Kaufman oferuje czytelnikom książkę pełną wglądów handlowych, umożliwiającą początkującym (brak specjalnych umiejętności) i koncentruje się na wykorzystaniu wskaźników technicznych i analizy technicznej. ZAWIERA GRA HANDLOWĄ. Gra handlowa zachęca czytelnika do wymiany wraz z lekcjami. Kaufman stwarza prawdopodobne problemy, które napotka czytelnik po rozpoczęciu handlu. Ponieważ handel staje się bardziej skomplikowany, podobnie jak napotkane problemy. Te spostrzeżenia i porady handlowe zostały sformułowane na podstawie wieloletnich doświadczeń Kaufmans w zakresie oglądania wymiany studentów, odnotowując ich sukcesy i porażki w trakcie całego cyklu kursów. . najlepsza książka o strategiach i technikach handlu technicznego, które są obecnie dostępne. Trzeba przeczytać. (Analityk techniczny, marzec, kwiecień 2006). jego mnóstwo przydatnych informacji na temat programów, arkuszy kalkulacyjnych, algorytmów i innych narzędzi. Zawiera nawet płytę CD-ROM, która pulsuje bardziej gorącymi, seksownymi informacjami obejmującymi każdą sztuczkę handlową pod słońcem. (Miesięcznik Trader, czerwiec 2005 r.) W wieku 125 lat książka nie jest tania, ale żaden sprzedawca nie powinien jej pozbawić. (Managed Account Reports (MAR), kwiecień 2005 r.) Systemy i metody transakcyjne, witryna internetowa, wydanie 5. Ostateczny przewodnik po systemach transakcyjnych, w pełni zaktualizowany i zaktualizowany Przez prawie trzydzieści lat profesjonalni i indywidualni inwestorzy zwracali się do Systemów Tradingowych i Metod w celu uzyskania szczegółowych informacji. w sprawie wskaźników, programów, algorytmów i systemów, a teraz ta w pełni zmieniona wersja aktualizacji piątej edycji na dzisiejsze rynki. Ostateczne odniesienie do systemów handlu, książka wyjaśnia narzędzia i techniki udanego handlu, aby pomóc przedsiębiorcom opracować program, który spełnia ich własne unikalne potrzeby. Prezentując analityczne ramy porównywania systematycznych metod i technik, nowe wydanie oferuje rozszerzony zasięg w niemal wszystkich obszarach, w tym w zakresie trendów, rozpędu, arbitrażu, integracji podstawowych statystyk i zarządzania ryzykiem. Wszechstronny i dogłębny podręcznik opisuje każdą technikę i sposób, w jaki można ją wykorzystać na korzyść handlowców, oraz pokazuje podobieństwa i odmiany, które mogą służyć jako cenne alternatywy. Książka przedstawia także czytelnikom podstawowe matematyczne i statystyczne koncepcje projektowania i metodologii systemu handlowego, takie jak ilość wykorzystywanych danych, sposób tworzenia indeksu, pomiary ryzyka i wiele innych. Pełen przykładów, to gruntownie zmienione i zaktualizowane wydanie piąte obejmuje więcej systemów, więcej metod i więcej technik analizy ryzyka niż kiedykolwiek wcześniej. Ostateczny przewodnik po projektowaniu i metodach systemu transakcyjnego, nowo zaktualizowany Obejmuje rozszerzony zakres technik handlu, arbitrażu, narzędzi statystycznych i modeli zarządzania ryzykiem Wpisany przez uznanego eksperta Perry J. Kaufman Funkcje arkuszy kalkulacyjnych i programów TradeStation dla bardziej rozległego i interaktywnego uczenia się Zapewnia Czytelnicy z dostępem do strony towarzyszącej z dodatkowymi materiałami Napisany przez światowego lidera w dziedzinie handlu, systemy i metody transakcyjne, wydanie piąte stanowi zasadnicze odniesienie do projektu systemu handlu i metod zaktualizowanych dla pokryzysowego środowiska handlowego. Wstęp do piątej edycji xv ROZDZIAŁ 1 Wprowadzenie 1 Rozszerzająca się rola analizy technicznej 1 Konwergencja stylów handlowych w magazynach i kontraktach terminowych 2 Linia w piasku między podstawami a analizą techniczną 4 Profesjonalne i amatorskie 5 Wybór stylu handlu 8 Pomiar hałasu 10 Dojrzewanie rynków i globalizacja 14 Podstawowe informacje 16 Wytyczne dotyczące badań 18 Cele tej księgi 19 Profil systemu transakcyjnego 20 Słowo o zapisie zastosowanym w tej książce 23 ROZDZIAŁ 2 Podstawowe pojęcia i obliczenia 25 Informacje o danych i uśrednianie 26 Rozkład cen 33 Momenty Dystrybucja: odchylenie, skośność i Kurtoza 37 Standaryzacja ryzyka i zwrotu 48 Standardowe pomiary wydajności 58 Podaż i popyt 66 ROZDZIAŁ 3 Tworzenie wykresów 79 Wyszukiwanie spójnych wzorów 80 Co powoduje ruchy i trendy cenowe 82 Wykres słupkowy i jego interpretacja Charles Dow 83 Formacje wykresu 92 Wzory jednodniowe 102 Wzorce kontynuacji 113 Podstawowe pojęcia w obrocie giełdowym 117 Acc Umulacja i Dystrybucja8212Biurty i szczyty 118 Wzorce epizodyczne 132 Cele cenowe dla wykresów słupkowych 133 Strategie implikowane na wykresach świecznikowych 139 Praktyczne zastosowanie wykresu słupkowego 144 Ewolucja wzorców cenowych 148 ROZDZIAŁ 4 Systemy i techniki obliczania 151 Metoda Dunnigan i metoda oporowa 152 Nofri8217s Faza przeciążenia System 155 Dni zewnętrzne z zamknięciem zewnętrznym 157 Dni w środku 158 Punktów obrotu 158 Działanie i reakcja 159 Rozkład kanałów 167 Ruchome kanały 170 Indeks kanałów towarowych 171 Wyckoff8217s Techniki kombinowane 172 Układy złożone 173 Badanie wzorów wykresów 176 Bulkowski8217s Ranking Pattern Rankingi 178 ROZDZIAŁ 5 Wydarzenie - Driven Trends 181 Swing Trading 182 Konstruowanie wykresu Swinga przy użyciu filtru Swing 184 Wykresy typu Point-and-Figure 195 Podział N-Day 222 ROZDZIAŁ 6 Analiza regresji 235 Komponenty szeregu czasowego 235 Charakterystyka danych o cenach 236 Regresja liniowa 238 Liniowy Korelacja 248 Nieliniowe przybliżenia dwóch zmiennych 252 Transf oring Nieliniowy do liniowego 256 Ocena technik dwufazowych 257 Wieloczynnikowa aproksymacja 259 Podstawowe sygnały handlowe przy użyciu liniowego modelu regresji 273 Pomiar siły rynku 276 ROZDZIAŁ 7 Obliczenia trendu opartego na czasie 279 Prognozowanie i śledzenie 279 Zmiana ceny w czasie 284 Średnia ruchoma 284 Geometryczna Średnia ruchoma 292 Łączna średnia 293 Zresetuj średnią skumulowaną 293 Efekt upuszczania 293 Wygładzanie wykładnicze 293 Wyliczanie opóźnień i potencjalnych szans 307 ROZDZIAŁ 8 Systemy trendów 309 Dlaczego działają systemy trendów 309 Podstawowe Kupuj i sprzedawaj sygnały 314 Zespoły i kanały 320 Zastosowania jednolitego trendu 330 Porównanie Głównych trendów systemów 336 Techniki wykorzystujące dwie linie trendu 350 Wielorakie trendy i powszechny zmysł 356 Kompleksowe badania 359 Wybór odpowiedniej metody i prędkości trendu 359 Średnie ruchome sekwencje: Progresja sygnału 363 Wcześniejsze wyjście z trendu 366 Średnia ruchoma projektowane zwrotnice 366 ROZDZIAŁ 9 Pęd i oscylatory 369 Divergence Index 384 Double-Smoothed Mo mentum 404 Velocity and Acceleration 412 Hybrid Momentum Techniques 416 Momentum Divergence 418 Niektóre końcowe komentarze na temat Momentum 426 ROZDZIAŁ 10 Sezonowość i wzory kalendarzy 427 Spójny czynnik 428 Sezonowy wzór 429 Popularne metody do obliczania sezonowości 430 Sezonowe filtry 456 Sezonowość i rynek akcji 478 Wspólne Rozsądność i sezonowość 483 ROZDZIAŁ 11 Analiza cyklu 485 Podstawy cyklu 485 Odsłonięcie cyklu 494 Maksymalna entropia 514 Wskaźnik cyklu rowerowego 520 Krótki wskaźnik cyklu 521 ROZDZIAŁ 12 Objętość, otwarte zainteresowanie i szerokość 527 Specjalny przypadek dla przyszłości Objętość 527 Różnice w stosunku do normalnych wzorców 529 Interpretacja standardowa 531 Wskaźniki objętości 535 Wskaźniki szerokości 546 Liczba i szerokość w interpretacji Systematycznie 554 Zintegrowany model prawdopodobieństwa 558 Wzory w ciągu dnia 559 Filtrowanie małej objętości 562 Wskaźnik ułatwień rynkowych 564 ROZDZIAŁ 13 Spready i arbitraż 565 Dynamika kontraktów Futures na rynku wewnętrznym 566 Opłaty za przewóz 567 Spread w Stoc ks 569 Relacje spreadu i arbitrażu 570 Redukcja ryzyka w spreadach 571 Handel carry 596 Zmiana relacji spreadów 600 Spread w Internecie 602 ROZDZIAŁ 14 Techniki behawioralne 617 Pomiar wiadomości 618 Handel wydarzeniami 623 Raport zaangażowania inwestorów 635 Opinia i opinia przeciwna 641 Fibonacci i zachowanie człowieka 648 Zasada fali Elliott8217s 651 Konstrukcja ceny docelowej za pomocą współczynnika Fibonacciego 660 Fischer8217s System złotej kompasy 662 WD Gann8212 Czas i przestrzeń 666 Astrologia finansowa 671 ROZDZIAŁ 15 Rozpoznawanie wzorów 685 Projekcja dziennych wzlotów i upadków 687 Czas dnia 689 Otwarcia odstępów 699 Dzień tygodnia, weekend i zmiana Wzorce 711 Rozpoznawanie wzorów komputerowych 732 Metody sztucznej inteligencji 735 ROZDZIAŁ 16 Transakcje dzienne 737 Wpływ kosztów transakcji 738 Kluczowe elementy transakcji dnia handlowego 744 Handel przy użyciu schematów cenowych 753 Systemy podziału w ciągu dnia 759 Wzory wolumenów międzymiastowych 774 Szokujące ceny w ciągu dnia 775 ROZDZIAŁ 17 Techniki adaptacyjne 779 Adaptacyjny Obliczenia trendów 779 Zmiany adaptacyjne 788 Inne obliczenia adaptacyjnego momentu obrotowego 793 Adaptacyjny system podziału w ciągu dnia 796 Proces adaptacyjny 797 Rozpatrując metody adaptacyjne 798 ROZDZIAŁ 18 Systemy dystrybucji cen 801 Dystrybucja pomiaru 801 Wykorzystanie rozkładów cen i wzorów do przewidywania ruchów 805 Dystrybucja cen 811 Steidlmayer8217s Profil rynku 822 Korzystanie z codziennych rozkładów w celu identyfikacji wsparcia i oporu 830 ROZDZIAŁ 19 Wielokrotne ramy czasowe 833 Tuning Dwukrotne ramy czasowe do współpracy 833 Elder8217s Potrójny system handlu 835 Robert Krausz8217s Wielokrotne ramy 838 Martin Pring8217s KST System 842 ROZDZIAŁ 20 Zaawansowane techniki 845 Pomiar zmienności 845 Używanie zmienności w handlu 856 Wybór handlu za pomocą zmienności 861 Trendy i szum cen 868 Trendy i oprocentowanie w ruchu 871 Systemy ekspertowe 871 Fuzzy Logic 875 Fraktale, chaos i entropia 880 Sieci neuronowe 886 Algorytmy genetyczne 895 Replikacja funduszy hedgingowych 902 ROZDZIAŁ 21 System Tes ting 905 Identyfikacja parametrów 908 Wybór danych testowych 910 Testowanie integralności 916 Wyszukiwanie najlepszego wyniku 919 Wizualizacja i interpretacja wyników testów 922 Testowanie na dużą skalę 932 Ulepszenie strategii Zasady 937 Przybywanie z ważnymi wynikami testów 938 Porównanie wyników z dwóch systemów 946 Profitowanie Od najgorszych wyników 950 Testowanie zmian parametrów 951 Testowanie w szerokim zakresie rynków 954 Szoki cenowe 970 Anatomia optymalizacji 972 Podsumowanie wytrzymałości 976 ROZDZIAŁ 22 Rozważania praktyczne 983 Używanie i nadużywanie komputera 984 Ekstremalne zdarzenia 992 Techniki hazardu8212 Teoria biegania 1000 Selektywna wymiana handlowa 1011 System handlu 1012 limitami handlu i odłączonymi rynkami 1018 Silver i NASDAQ8212Too Good to Be True 1020 Podobieństwo systematycznych sygnałów handlowych 1021 ROZDZIAŁ 23 Kontrola ryzyka 1027 Błędne szczęście dla umiejętności 1027 Awersja ryzyka 1028 Pomiar zwrotu i ryzyka 1034 Dźwignia finansowa oparta na ekspozycji 1049 Indywidualne ryzyko handlowe 1050 Kaufman on Sto PS i zyski 1059 Ranking rynków do selekcji 1062 Prawdopodobieństwo sukcesu i ruina 1072 Wpisywanie pozycji 1076 Komponowanie pozycji 1080 Trendy giełdowe 1085 Inwestowanie i reinwestowanie: optymalna f 1088 Porównanie oczekiwanych i rzeczywistych wyników 1092 ROZDZIAŁ 24 Dywersyfikacja i alokacja portfela 1099 Zmiana Korelacje 1105 Rodzaje modeli portfelowych 1105 Klasyczne kalkulacje alokacji portfela 1107 Znalezienie optymalnego alokacji portfela za pomocą Excel8217s Solver 1109 Kaufman8217s Algorytm genetyczny Rozwiązanie alokacji portfela (GASP) 1114 Stabilizacja lotności 1142 DODATEK 1 Tabele statystyczne 1147 DODATEK 2 Rozwiązanie macierzy do równań liniowych i łańcuchów Markowa 1151 ZAŁĄCZNIK 3 Regresja trygonometryczna w poszukiwaniu cykli 1161 Informacje o stronie Companion 1191
No comments:
Post a Comment