A prosty system system używający rsi

Ustawienia RSI Metatrader - Prosty system transakcyjny RSI Zaktualizowano: 26 maja 2018 o 13:56 Jest to trzeci artykuł z naszej serii RSI. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, sugerujemy sprawdzenie pierwszego artykułu na temat wskaźnika RSI. W poprzednich dwóch artykułach omówiliśmy tło, zastosowane obliczenia oraz sposób korzystania i odczytywania wskaźnika RSI. Wskaźnik RSI mierzy względne zmiany zachodzące pomiędzy wyższymi i niższymi cenami zamknięcia. Handlowcy używają indeksu do określenia warunków wykupienia i wyprzedania, cennych informacji przy ustalaniu poziomów wejścia i wyjścia na rynku forex. Handlarze na rynku Forex koncentrują się na kluczowych punktach odniesienia RSI, które są punktami końcowymi wysokiego i najniższego limitu. Podobnie jak w przypadku każdego wskaźnika technicznego, wykres RSI nigdy nie będzie miał 100 poprawnych sygnałów, które przedstawia, ale sygnały są wystarczająco spójne, aby dać handlarzowi forex przewagę. Umiejętność interpretowania i rozumienia sygnałów RSI musi być rozwijana w miarę upływu czasu. W poniższym przykładzie opracujemy prosty system transakcyjny oparty na sygnałach i alertach RSI. Poniższy system transakcyjny służy wyłącznie celom edukacyjnym. Analiza techniczna uwzględnia wcześniejsze zachowania cenowe i stara się prognozować przyszłe ceny, ale, jak wszyscy wcześniej słyszeliśmy, wcześniejsze wyniki nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Biorąc pod uwagę to zastrzeżenie, zielone kółka na powyższym wykresie ilustrują optymalne punkty wejścia i wyjścia, które można rozpoznać po użyciu analizy RSI w połączeniu z dodanym EMA na czerwono. Prosty system transakcyjny to: Ustal punkt wejścia, gdy niebieska linia spadnie poniżej dolnej granicy 30 linii, a czerwona linia EMA przecina RSI w ruchu w dół Wykonaj zamówienie Kup za nie więcej niż 2 do 3 konta Miejsce zlecenie stop-loss o wartości 20 pipsów (75 z podanej wartości ATR) poniżej punktu wejścia Ustal punkt wyjścia, gdy RSI przekracza górną granicę 70 linii i towarzyszy mu w pobliżu skrzyżowanie czerwonej linii EMA w ruchu w górę. Kroki 2 i 3 przedstawiają zasady ostrożnego zarządzania ryzykiem i zarządzania pieniędzmi, które należy stosować. Ten prosty system transakcyjny dałby trzy zyskowne transakcje o wartości 80, 100 i 150 pipsów, ale pamiętaj, że przeszłość nie jest gwarancją na przyszłość. Jednak spójność jest Twoim celem i, mam nadzieję, z czasem analiza techniczna RSI zapewni ci przewagę. To kończy naszą serię na wskaźniku RSI. W celu dalszego czytania zapraszamy do działu Forex. Oświadczenie o ryzyku: Handel Forex na marży wiąże się z wysokim poziomem ryzyka i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Istnieje możliwość, że stracisz więcej niż początkowy depozyt. Wysoki stopień dźwigni może działać zarówno przeciwko Tobie, jak i Tobie. OptiLab Partners AB Fatburs Brunnsgata 31 118 28 Sztokholm Szwecja Handel dewizami na marży wiąże się z wysokim poziomem ryzyka i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Wysoki stopień dźwigni może działać zarówno przeciwko Tobie, jak i Tobie. Przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu w walutę obcą należy starannie rozważyć cele inwestycyjne, poziom doświadczenia i apetyt na ryzyko. Żadne informacje ani opinie zawarte na tej stronie nie powinny być traktowane jako zachęta lub oferta kupna lub sprzedaży waluty, kapitału własnego lub innych instrumentów finansowych lub usług. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią wskazania ani gwarancji przyszłych wyników. Przeczytaj nasze prawne wyłączenie odpowiedzialności. kopia 2017 OptiLab Partners AB. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wprowadzenie Opracowany przez Larry'ego Connorsa, dwuletnia strategia RSI to strategia handlowa średniej rewersu, która ma na celu kupno lub sprzedaż papierów wartościowych po okresie naprawczym. Strategia jest dość prosta. Connors sugeruje, że szuka okazji do zakupu, gdy 2-okresowy RSI przenosi się poniżej 10, co jest uważane za głęboko wyprzedane. I odwrotnie, handlowcy mogą szukać szansy na krótką sprzedaż, gdy 2-okresowy wskaźnik RSI przekracza 90. Jest to raczej agresywna strategia krótkoterminowa, mająca na celu udział w utrzymującym się trendzie. Nie jest przeznaczony do identyfikacji głównych wierzchołków lub dna. Zanim przejrzysz szczegóły, zwróć uwagę, że ten artykuł został opracowany z myślą o edukowaniu zawodników w zakresie możliwych strategii. Nie przedstawiamy samodzielnej strategii handlowej, którą można wykorzystać natychmiast po wyjęciu z pudełka. Zamiast tego ten artykuł ma na celu ulepszenie opracowywania i udoskonalania strategii. Są cztery kroki do tej strategii, a poziomy oparte są na cenach zamknięcia. Najpierw określ główny trend za pomocą długoterminowej średniej ruchomej. Connors opowiada się za 200-dniową średnią kroczącą. Długoterminowa tendencja rośnie, gdy poziom bezpieczeństwa przekracza 200-dniową wartość SMA i spada, gdy poziom bezpieczeństwa jest niższy niż 200-dniowa SMA. Handlowcy powinni szukać okazji do zakupu, gdy przekroczy 200-dniową SMA i możliwości krótkiej sprzedaży, gdy poniżej 200-dniowego SMA. Po drugie, wybierz poziom RSI, aby zidentyfikować możliwości kupna lub sprzedaży w ramach większego trendu. Firma Connors testowała poziomy RSI od 0 do 10 w przypadku zakupu oraz od 90 do 100 w przypadku sprzedaży. Connors stwierdził, że zwroty były wyższe przy zakupie na poziomie spadku RSI poniżej 5 niż przy spadku RSI poniżej 10. Innymi słowy, niższy wskaźnik RSI był niższy, tym wyższy był zwrot na kolejnych długich pozycjach. W przypadku pozycji krótkich zwroty były wyższe, gdy sprzedaż była krótka w przypadku wzrostu RSI powyżej 95, niż w przypadku wzrostu powyżej 90. Innymi słowy, im bardziej krótkoterminowe wykupienie zabezpieczenia, tym większe są późniejsze zwroty na krótkiej pozycji. Trzeci etap obejmuje faktyczne zamówienie zakupu lub krótkiej sprzedaży oraz termin jego umieszczenia. Chartistki mogą obserwować rynek w pobliżu zamknięcia i ustalić pozycję tuż przed zamknięciem lub ustalić pozycję na następnym otwarciu. Istnieją oba argumenty za i przeciw obu podejściom. Connors zaleca podejście "przed zamknięciem". Kupowanie tuż przed zamknięciem oznacza, że ​​inwestorzy są na łasce kolejnego otwarcia, które może być luką. Oczywiście, ta luka może wzmocnić nową pozycję lub natychmiastowo umniejszyć niekorzystny ruch cenowy. Oczekiwanie na otwarcie daje handlowcom większą elastyczność i może poprawić poziom wejścia. Czwarty krok to ustawienie punktu wyjścia. W swoim przykładzie z użyciem SampP 500, Connors opowiada się za opuszczeniem długich pozycji w ruchu powyżej 5-dniowego SMA i krótkich pozycji w ruchu poniżej 5-dniowego SMA. Jest to wyraźnie krótkoterminowa strategia handlowa, która pozwoli na szybkie wyjścia. Osoby planujące karierę powinny również rozważyć przerwanie lub użycie Parabolic SAR. Czasami pojawia się silny trend, a zatrzymania na końcu zapewnią utrzymanie pozycji tak długo, jak długo trend się rozszerza. Gdzie znajdują się przystanki Connors nie popiera stosowania przystanków. Tak, dobrze czytasz. W swoich testach ilościowych, w których uczestniczyły setki tysięcy transakcji, Connors stwierdził, że przestoje faktycznie szkodzą wydajności, jeśli chodzi o akcje i indeksy giełdowe. Chociaż rynek rzeczywiście wykazuje dryf w górę, niewykorzystywanie przystanków może prowadzić do nietypowych strat i dużych wypłat. Jest to ryzykowna propozycja, ale znowu handel jest ryzykowną grą. Chartiści muszą sami decydować. Przykłady transakcji Poniższy wykres przedstawia firmę Dow Industrials SPDR (DIA) z 200-dniowym SMA (czerwony), 5-okresowym SMA (różowy) i 2-okresowym RSI. Byczy sygnał występuje, gdy DIA jest powyżej 200-dniowego SMA, a RSI (2) przesuwa się na 5 lub mniej. Niedźwiedzia sygnał występuje, gdy DIA jest poniżej 200-dniowego SMA, a RSI (2) przesuwa się do 95 lub wyższej. W ciągu tego 12-miesięcznego okresu było siedem sygnałów, cztery sygnały zwyżkowe i trzy niedźwiedzie. Z czterech byczych sygnałów, DIA przesunęły się trzy razy cztery razy, co oznacza, że ​​mogły być opłacalne. Spośród trzech słabych sygnałów, DIA przesunęło się tylko jeden raz (5). DIA przekroczyła 200-dniową SMA po słabych sygnałach w październiku. Po przekroczeniu 200-dniowego okresu SMA, 2-okresowy RSI nie przesunął się do 5 lub mniej, aby wyprodukować kolejny sygnał kupna. Jeśli chodzi o zysk lub stratę, byłby on zależny od poziomów stosowanych do stop-loss i podejmowania zysków. Drugi przykład pokazuje, że Apple (AAPL) handluje ponad 200-dniowym SMA przez większość czasu. W tym okresie było co najmniej dziesięć sygnałów kupna. Trudno byłoby zapobiec stratom w pierwszych pięciu, ponieważ AAPL zygzakiem było niższe od końca lutego do połowy czerwca 2017 roku. Druga piątka sygnałów wypadła znacznie lepiej, ponieważ AAPL zygzakiwał wyżej od sierpnia do stycznia. Patrząc na ten wykres, jest oczywiste, że wiele z tych sygnałów było wczesnych. Innymi słowy, Apple przesunął się na nowe minima po początkowym sygnale zakupu, a następnie odbił. Podobnie jak w przypadku wszystkich strategii handlowych, ważne jest zbadanie sygnałów i poszukiwanie sposobów poprawy wyników. Kluczem jest uniknięcie dopasowania krzywej, co zmniejsza szanse powodzenia w przyszłości. Jak wspomniano powyżej, strategia RSI (2) może być wczesna, ponieważ istniejące ruchy często są kontynuowane po sygnale. Zabezpieczenie może być kontynuowane po tym, jak RSI (2) wzrośnie powyżej 95 lub poniżej, po tym jak RSI (2) spadnie poniżej 5. W celu zaradzenia tej sytuacji, czartorzy powinni szukać pewnej wskazówki, że ceny rzeczywiście się odwróciły po RSI (2) uderza w skrajności. Może to obejmować analizę świec, schematy wykresów śróddziennych, inne oscylatory pędu, a nawet modyfikacje RSI (2). RSI (2) rośnie powyżej 95, ponieważ ceny idą w górę. Ustalenie pozycji krótkiej, gdy ceny idą w górę, może być niebezpieczne. Chartists może filtrować ten sygnał, czekając na RSI (2), aby powrócić poniżej linii środkowej (50). Podobnie, gdy transakcja zabezpieczająca przekracza 200-dniowe zmiany SMA i RSI (2) poniżej 5, kontrolerzy mogą filtrować ten sygnał, czekając na ruch RSI (2) powyżej 50. To zasygnalizowałoby, że ceny rzeczywiście uległy pewnemu skróceniu. - term kolei. Powyższy wykres pokazuje Google z sygnałami RSI (2) przefiltrowanymi za pomocą krzyża linii środkowej (50). Wystąpiły dobre sygnały i złe sygnały. Zauważ, że październikowy sygnał sprzedaży nie wszedł w życie, ponieważ GOOG przekroczył 200-dniową SMA do czasu, gdy RSI przesunęło się poniżej 50. Należy również zauważyć, że luki mogą siać spustoszenie w transakcjach. W połowie lipca, w połowie października i połowie stycznia br. Pojawiły się luki w sezonie zarobkowym. Wnioski Strategia RSI (2) daje handlowcom szansę uczestniczenia w ciągłym rozwoju. Connors twierdzi, że kupcy powinni kupować pullbacks, a nie breakouts. Odwrotnie, handlowcy powinni sprzedawać odsprzedawane odrzuty, a nie wspierać przerwy. Ta strategia pasuje do jego filozofii. Mimo że testy Connors039 pokazują, że przestoje wpływają negatywnie na wydajność, rozsądne byłoby dla przedsiębiorców opracowanie strategii wyjścia i stop-loss dla dowolnego systemu transakcyjnego. Handlowcy mogliby wycofywać się z długich okresów, gdy warunki uległyby wykupieniu lub wyznaczałyby stopniowy spadek. Podobnie, handlowcy mogą wyjść z szortów, gdy warunki zostaną wyprzedane. Należy pamiętać, że ten artykuł został zaprojektowany jako punkt wyjścia do rozwoju systemu transakcyjnego. Skorzystaj z tych pomysłów, aby poprawić swój styl handlu, preferencje dotyczące ryzyka i nagrody oraz osobiste osądy. Kliknij tutaj, aby zobaczyć tabelę SampP 500 z RSI (2). Poniżej znajduje się kod dla Advanced Scan Workbench, który członkowie Extra mogą kopiować i wklejać. RSI (2) Kup sygnał: Wskaźnik siły względnej (RSI) Indeks siły względnej (RSI) Wprowadzenie Opracowany J. Welles Wilder, wskaźnik względnej siły (RSI) jest oscylatorem pędu, który mierzy szybkość i zmianę ruchów cen. RSI oscyluje pomiędzy zerem a 100. Tradycyjnie, i według Wildera, RSI jest uważany za wykupionego, gdy powyżej 70 i oversold, gdy poniżej 30. Sygnały mogą być generowane przez poszukiwanie rozbieżności, huśtawka awarii i crossover linii środkowej. RSI może również służyć do identyfikacji ogólnego trendu. RSI jest niezwykle popularnym wskaźnikiem tempa, który pojawiał się w wielu artykułach, wywiadach i książkach na przestrzeni lat. W szczególności książka Constance Brown039s, Technical Analysis for Trading Professional, zawiera koncepcję hossy i rynków niedźwiedzi dla RSI. Andrew Cardwell, mentor RSI Browna, wprowadził pozytywne i negatywne zmiany w RSI. Co więcej, Cardwell zmienił pojęcie dywergencji, dosłownie iw przenośni, na głowie. Wilder przedstawia RSI w swojej książce z 1978 r. Nowe koncepcje w technicznych systemach handlu. Ta książka zawiera także SAR paraboliczne, Średni zasięg rzeczywisty i koncepcję ruchu kierunkowego (ADX). Pomimo rozwoju przed erą komputerów, wskaźniki Wilder039 przetrwały próbę czasu i pozostają niezwykle popularne. Obliczenia Aby uprościć objaśnienie obliczeń, RSI podzielono na podstawowe elementy: RS. Średni wzrost i średnia strata. Kalkulacja RSI oparta jest na 14 okresach, co jest domyślnie sugerowane przez Wildera w jego książce. Straty są wyrażane jako wartości dodatnie, a nie ujemne. Pierwsze obliczenia dla średniego zysku i średniej straty są prostymi 14 okresowymi średnimi. Pierwszy średni zysk Suma zysków w ciągu ostatnich 14 okresów 14. Pierwsza średnia strata suma strat w ciągu ostatnich 14 okresów 14 Drugi i kolejne obliczenia są oparte na wcześniejszych średnich i bieżących stratach zysków: Średni zysk (poprzedni średni wzrost ) x 13 current Gain 14. Average Loss (previous Average Loss) x 13 current Loss 14. Podjęcie poprzedniej wartości plus bieżącej wartości jest techniką wygładzania podobną do tej stosowanej przy wykładniczej średniej kroczącej. Oznacza to również, że wartości RSI stają się dokładniejsze, gdy wydłużany jest okres obliczeniowy. SharpCharts wykorzystuje co najmniej 250 punktów danych przed datą rozpoczęcia dowolnego wykresu (zakładając, że istnieje wiele danych) podczas obliczania swoich wartości RSI. Aby dokładnie odtworzyć nasze numery RSI, formuła będzie wymagać co najmniej 250 punktów danych. Formuła Wilder039s normalizuje RS i przekształca go w oscylator, który waha się od zera do 100. W rzeczywistości wykres RS wygląda dokładnie tak samo jak wykres RSI. Etap normalizacji ułatwia identyfikację ekstremów, ponieważ RSI jest ograniczony zasięgiem. RSI wynosi 0, gdy średni wzrost wynosi zero. Przy założeniu 14-okresowego RSI zerowa wartość RSI oznacza, że ​​ceny przesunęły się o mniej niż 14 okresów. Nie było zysków do zmierzenia. RSI wynosi 100, gdy średnia strata wynosi zero. Oznacza to, że ceny wzrosły o więcej niż 14 okresów. Nie było strat na miarę. Poniżej przedstawiono arkusz kalkulacyjny programu Excel, który pokazuje początek obliczeń RSI w akcji. Uwaga: Proces wygładzania wpływa na wartości RSI. Wartości RS są wygładzane po pierwszych obliczeniach. Średnia strata jest równa sumie strat podzielonych przez 14 dla pierwszych obliczeń. Kolejne obliczenia mnożą poprzednią wartość przez 13, dodają ostatnią wartość, a następnie dzielą sumę przez 14. To tworzy efekt wygładzania. To samo dotyczy Średniego zysku. Z powodu tego wygładzania wartości RSI mogą się różnić w zależności od całkowitego okresu obliczeniowego. 250 okresów pozwoli na bardziej wygładzanie niż 30 okresów, co nieznacznie wpłynie na wartości RSI. Stockcharts cofa się o 250 dni, jeśli to możliwe. Jeśli średnia strata jest równa zero, wówczas występuje sytuacja dzielenia przez zero dla RS i RSI jest z definicji ustawiona na 100. Podobnie, RSI jest równe 0, gdy Średni wzrost wynosi zero. Parametry Domyślny czas oczekiwania na RSI wynosi 14, ale można go obniżyć, aby zwiększyć czułość lub zwiększyć w celu zmniejszenia czułości. 10-dniowe RSI jest bardziej prawdopodobne, że osiągnie poziom wykupienia lub wyprzedania niż 20-dniowe RSI. Parametry spojrzenia również zależą od zmienności security039s. 14-dniowy RSI dla sprzedawcy internetowego Amazon (AMZN) jest bardziej prawdopodobne, że zostanie wykupiony lub wyprzedany niż 14-dniowy RSI dla Duke'a (DUK), narzędzia. RSI jest uważane za wykupienie, gdy jest powyżej 70 i wyprzedane, gdy jest poniżej 30 lat. Te tradycyjne poziomy można również dostosować w celu lepszego dopasowania do wymagań bezpieczeństwa lub analitycznych. Zwiększenie wykupienia do 80 lub obniżenie wyprzedaży do 20 zmniejszy liczbę odliczanych od końca wyników. Krótkoterminowi inwestorzy czasami używają 2-okresowego RSI, aby odszukać odczyty powyżej 80 i wyprzedać odczyty poniżej 20. Wykupienie - Oversold Wilder za RSI wykupił powyżej 70 i wyprzedał poniżej 30. Wykres 3 pokazuje McDonald z 14-dniowym RSI. Ta tabela zawiera codziennie słupki w kolorze szarym z jednodniowym SMA na różowo, aby podkreślić ceny zamknięcia, ponieważ RSI opiera się na cenach zamknięcia. Pracując od lewej do prawej, zapasy zostały wyprzedane pod koniec lipca i znalazły poparcie około 44 (1). Zauważ, że dno ewoluowało po oversold czytania. Stado nie osiągnęło dna, gdy tylko pojawiło się wyprzedanie. Wyodrębnianie może być procesem. Z poziomu wyprzedaży, RSI przeniosła się powyżej 70 w połowie września, aby stać się wykupem. Pomimo tego wyliczenia wykupu, zapasy nie spadły. Zamiast tego, zapas zatrzymał się na kilka tygodni, a potem dalej. Kolejne trzy wykupienia miały miejsce, zanim zapasy osiągnęły najwyższy poziom w grudniu (2). Oscylatory Momentum mogą zostać wykupione (wyprzedane) i pozostają w silnym trendzie wzrostowym (w dół). Pierwsze trzy wykupione odczyty zapowiadały konsolidację. Czwarta zbiegła się ze znaczącym szczytem. RSI następnie przeniósł się z wykupienia na oversold w styczniu. Ostateczne dno nie pokrywało się z początkowym odczytem wyprzedaży, ponieważ zapasy ostatecznie dnają kilka tygodni później około 46 (3). Podobnie jak wiele oscylatorów pędu, wykupione i wyprzedane odczyty dla RSI działają najlepiej, gdy ceny przesuwają się w bok w zakresie. Wykres 4 pokazuje MEMC Electronics (WFR) handlujący między 13,5 a 21 od kwietnia do września 2009 r. Zasób osiągnął maksimum wkrótce po tym, jak RSI osiągnął 70 i dno wkrótce po osiągnięciu stażu 30. Rozbieżności Według Wildera rozbieżności sygnalizują potencjalny punkt zwrotny, ponieważ kierunek pędu nie potwierdza ceny. Rozbieżność w horyzoncie występuje wtedy, gdy podstawowe zabezpieczenia obniżają niskie, a RSI tworzą wyższe wartości niskie. RSI nie potwierdza niższego niskiego, a to wskazuje na wzmocnienie. Niedźwiedzia dywergencja powstaje, gdy poziom bezpieczeństwa jest wyższy, a wskaźnik RSI jest niższy. RSI nie potwierdza nowego maksimum, a to pokazuje słabnący moment. Wykres 5 pokazuje Ebay (EBAY) z borsukową dywergencją w sierpniu-październiku. Zasób przeniósł się do nowych poziomów w okresie od września do października, ale RSI utworzyły niższe wysokości dla dywergencji bessy. Późniejsze załamanie w połowie października potwierdziło osłabienie. Bycza dywergencja powstała w okresie styczeń-marzec. Bycza rozbieżność powstała w wyniku przejścia Ebay na nowe marże w marcu, a wskaźnik RSI utrzymał się powyżej poprzedniego poziomu. RSI odzwierciedliła mniejszą dynamikę spadkową w okresie luty-marzec. Przerwa w połowie marca potwierdziła poprawę sytuacji. Rozbieżności wydają się być bardziej solidne, gdy powstają po wykupieniu lub wyprzedaniu lektury. Zanim się zbytnio podekscytują rozbieżności jako doskonałe sygnały handlowe, należy zauważyć, że rozbieżności wprowadzają w błąd w silnym trendzie. Silny trend wzrostowy może wykazać wiele bessowatych rozbieżności zanim top rzeczywiście się zmaterializuje. Odwrotnie, bycze rozbieżności mogą pojawić się w silnym trendzie spadkowym - a jednak tendencja spadkowa trwa. Wykres 6 przedstawia SampP 500 ETF (SPY) z trzema niedźwiedziowymi rozbieżnościami i ciągłym trendem wzrostowym. Te niedźwiedzie rozbieżności mogły ostrzegać przed krótkoterminowym wycofywaniem, ale nie było wyraźnego odwrócenia trendu. Hałasy awaryjne Wilder również uważał wahania awaryjne za mocne oznaki zbliżającego się odwrócenia. Huśtania awaryjne są niezależne od akcji cenowych. Innymi słowy, awaryjne wahania skupiają się wyłącznie na RSI dla sygnałów i ignorują koncepcję rozbieżności. Upadek byczego niepowodzenia pojawia się, gdy RSI przemieszcza się poniżej 30 (wyprzedzenie), odbija się powyżej 30, wycofuje, utrzymuje powyżej 30, a następnie przerywa swój wcześniejszy wynik. Jest to w zasadzie przejście na poziomy wyprzedaży, a następnie wyższe niskie poziomy powyżej wyprzedaży. Na wykresie 7 pokazano Research in Motion (RIMM) z 10-dniowym RSI stanowiącym huśtawkę niepowodzenia. Niedźwiedzia awaria powoduje powstanie, gdy RSI przemieszcza się powyżej 70, cofa się, odbija, nie przekracza 70, a następnie przerywa swój poprzedni spadek. Jest to w zasadzie przejście do poziomów wykupienia, a następnie niższy poziom wysoki poniżej poziomu wykupienia. Wykres 8 pokazuje Texas Instruments (TXN) z nieudaną awaryjną zmianą w maju-czerwcu 2008 r. W analizie technicznej dla profesjonalisty handlowego Constance Brown sugeruje, że oscylatory nie przemieszczają się między 0 a 100. Jest to również nazwa pierwszego rozdział. Brown określa zasięg rynku byka i rynek niedźwiedzi dla RSI. RSI ma tendencje wahać się między 40 a 90 na rynku hossy (trend wzrostowy), a 40-50 stref działa jako wsparcie. Zakresy te mogą się różnić w zależności od parametrów RSI, siły trendu i zmienności podstawowego zabezpieczenia. Wykres 9 pokazuje 14-tygodniowy wskaźnik RSI dla SPY na rynku hossy od 2003 r. Do 2007 r. RSI wzrósł powyżej 70 pod koniec 2003 r., A następnie przeniósł się do swojej hossy (40-90). W lipcu 2004 r. Nastąpiło jedno przekroczenie 40, ale RSI utrzymywało strefę 40-50 co najmniej pięć razy od stycznia 2005 r. Do października 2007 r. (Zielone strzałki). Zwróć uwagę, że wycofania do tej strefy zapewniają punkty wejścia o niskim ryzyku, aby wziąć udział w trendzie wzrostowym. Z drugiej strony, RSI ma tendencję do wahań między 10 a 60 na rynku niedźwiedzi (trend zniżkowy), a strefa 50-60 działa jako opór. Na wykresie 10 przedstawiono 14-dniowy wskaźnik RSI dla indeksu dolara amerykańskiego (USD) podczas jego spadkowej tendencji w 2009 roku. RSI przeniósł się do 30 w marcu, sygnalizując początek zakresu niedźwiedzi. Strefa 40-50 oznaczała następnie opór do wybuchu w grudniu. Pozytywne i ujemne odwrócenia Andrew Cardwell opracował pozytywne i negatywne odwrócenia RSI, które są przeciwieństwem bessy i niedźwiedzi. Książki Cardwell039s są wyczerpane, ale oferuje seminaria opisujące te metody. Constance Brown przyznaje Andrew Cardwell za jej oświecenie RSI. Przed omówieniem techniki odwrócenia należy zauważyć, że interpretacja rozbieżności Cardwell'a różni się od Wildera. Cardwell uznał niedźwiedziowe rozbieżności za zjawisko rynkowe. Innymi słowy, tendencje wzrostowe są bardziej prawdopodobne w przypadku bessy. Podobnie, bycze rozbieżności są uważane za zjawisko rynku niedźwiedzia, które wskazuje na tendencję zniżkową. Pozytywna odwrotność tworzy się, gdy RSI wykuwa niższy poziom niski, a poziom bezpieczeństwa kształtuje się na wyższym poziomie. Ta niższa niska nie ma zbyt wysokich poziomów, ale zwykle wynosi od 30 do 50. Wykres 11 pokazuje MMM z dodatnim kształtowaniem zwrotnym w czerwcu 2009 r. MMM przełamał opór kilka tygodni później i RSI przesunął się powyżej 70. Pomimo słabszego rozpędu z niższym niskim poziomem w RSI MMM utrzymywał się powyżej poprzedniego niskiego poziomu i wykazywał ukrytą siłę. Zasadniczo akcja cenowa unieważniła rozpęd. Negatywne odwrócenie jest przeciwieństwem pozytywnego odwrócenia. Wskaźnik RSI jest wyższy, ale poziom bezpieczeństwa jest niższy. Ponownie, wyższy wzrost jest zwykle tuż poniżej poziomu wykupienia w obszarze 50-70. Wykres 12 pokazuje Starbucks (SBUX), który tworzy niższy poziom, ponieważ RSI tworzy wyższą wartość. Mimo że RSI podniosło nowy wysoki wzrost i rozpęd był silny, akcja cenowa nie potwierdziła się jako niższa wysoka forma. Ta negatywna zmiana zapowiadała wielki przełom pod koniec czerwca i gwałtowny spadek. Wnioski RSI jest wszechstronnym oscylatorem pędu, który przetrwał próbę czasu. Pomimo zmian zmienności i rynków na przestrzeni lat, RSI pozostaje tak samo aktualne jak w czasach Wilder39. Podczas gdy oryginalne interpretacje Wilder'a pomagają zrozumieć wskaźnik, praca Browna i Cardwella przenosi interpretację RSI na nowy poziom. Dostosowanie się do tego poziomu wymaga ponownego przemyślenia ze strony tradycyjnie szkolonych chartystów. Wilder uważa warunki wykupienia za dojrzałe do odwrócenia, ale wykup może być również oznaką siły. Niełasne rozbieżności wciąż dają dobre sygnały, ale uczestnicy rynku muszą uważać na silne trendy, gdy bessy są w rzeczywistości normalne. Chociaż koncepcja pozytywnych i negatywnych odwrotów może wydawać się podważać interpretację Wilder'a, logika ma sens, a Wilder nie lekceważy wartości kładzenia większego nacisku na akcję cenową. Pozytywne i negatywne odwrócenia sprawiają, że pierwszeństwo ma przede wszystkim polityka cenowa bazowego papieru wartościowego, a drugi wskaźnik, tak jak powinien być. Rozbieżności niedźwiedziowe i zwyżkowe stawiają wskaźnik na pierwszym miejscu, a na drugim - na cenę. Poprzez położenie większego nacisku na działanie cenowe, koncepcja pozytywnych i negatywnych odwracań rzuca wyzwanie naszemu myśleniu o oscylatory pędu. Korzystanie z SharpCharts RSI jest dostępny jako wskaźnik dla SharpCharts. Po wybraniu użytkownicy mogą umieścić wskaźnik powyżej, poniżej lub poniżej bazowego wykresu cenowego. Umieszczanie RSI bezpośrednio na wykresie ceny akcentuje ruchy związane z działaniem ceny podstawowego zabezpieczenia. Użytkownicy mogą stosować zaawansowane opcje, aby wygładzić wskaźnik za pomocą średniej ruchomej lub dodać poziomą linię do oznaczania poziomu wykupienia lub wyprzedania. Sugerowane skanowanie Oversold RSI w Uptrend. Ten skan ujawnia akcje, które są w trendzie wzrostowym z wyprzedanym RSI. Po pierwsze, zapasy muszą być powyżej średniej ruchomej wynoszącej 200 dni, aby uzyskać ogólny wzrost. Po drugie, RSI musi przekroczyć 30, aby uzyskać wyprzedanie. RSI Wykupienie w Downtrend. Ten skan ujawnia akcje, które znajdują się w trendzie spadkowym, a obniżka RSI wykupienia. Po pierwsze, zapasy muszą być poniżej średniej ruchomej wynoszącej 200 dni, aby uzyskać ogólny trend zniżkowy. Po drugie, RSI musi przekroczyć 70, aby zostać wykupionym. Dalsze badania Książka Constance Brown039s przenosi RSI na nowy poziom dzięki rynkowi hossy i zakresom rynków niedźwiedzi, odwróceniom dodatnim i ujemnym oraz prognozom opartym na RSI. Niektóre metody Andrew Cardwell, jej mentora RSI, są również wyjaśnione i dopracowane w książce. Analiza techniczna dla profesjonalisty handlowego Constance Brown